09.09.2019
430 просмотров
Акции KAZ Minerals потеряли 30% по итогам августа

Обзор активности членов биржи KASE по состоянию на 01 сентября 2019 года

Акции. По итогам августа в секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» лидерство за АО «Фридом Финанс» с максимальными оценками по всем ключевым показателям - объему сделок (V), количеству сделок (N), количеству результативных дней (D) и количеству использованных счетов (A). Отметим, что клиентcкая база Freedom Holding Corp., согласно актуальной финансовой отчетности, составляет 121 тыс. человек.  На второй строчке, как и месяцем ранее, входящая в Топ-5 по размеру активов на рыке ценных бумаг АО «BCC Invest». Однако показатель активности компании - Ка[1] немного снизился с 1,26 до 1,20. На третью позицию вышло АО «Halyk Finance», которое упрочило свою лидерство на одну позицию. В августе в сегменте купли-продажи акций работало 19 членов KASE (18 – в июле).

Вместе с тем по итогам августа индекс KASE продемонстрировал снижение на 4,4% в сравнении с менее выраженным уменьшением на 0,7% в июле. Ключевое давление на индекс оказали долевые бумаги медедобывающей компании KAZ Minerals PLC, которые по итогам месяца потеряли 28,7%. Отметим, на фоне роста торговой напряженности и усиления рисков замедления мировой экономики цены на медь в августе снизились на 4,8%. В середине августа компания также отчиталась о снижении прибыли в первом полугодии из-за низких цен на сырье. Так, прибыль от основных операций упала на 10,1% до 620 млн долларов за шесть месяцев. При этом объёмы торгов с акциями медедобывающей компании были высокими, несколько раз превышая отметку 4,0 млрд тенге. Вероятно, происходило перераспределение структуры держателей акций.

Таблица 1. Топ-10 организаций в секторе акций: 
Источник: KASE

Облигации. В августе АО «Фридом Финанс» сохранило лидерство в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг», однако показатель активности (Ка) снизился с 3,02 до 2,80 до, что тем не менее в два раза превышает соответствующий показатель идущего под второй строчкой АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ранее 13 место). На третью позицию в августе вышло ИД «Fincraft» (ранее 11 место).  Новыми участниками Топ-10 по итогам августа также стали АО «SkyBridge Invest» (6 место) и АО «RESMI» (9 место). Таким образом, список участников Топ-10 обновился на 40%. В указанном сегменте в августе работали 16 членов KASE (+1).

Вместе с тем на начало сентября в официальном списке KASE находятся 255 (+1) выпусков облигаций 66 (+1) эмитентов. Средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY по итогам августа практически не изменился и составил до 10,75% годовых (+1 б.п.). 

Таблица 2. Топ-10 организаций в секторе корпоративных облигаций: 
Источник: KASE

ГЦБ. В сегменте «купли-продажи государственных ценных бумаг» активнее всего в августе себя проявило АО «Halyk Finance» (Ка – 2,87). Лидерство компании подкреплено максимальным количеством результативных дней (D). С небольшим отрывом на вторую строчку вышло АО «First Heartland Bank» (Ка – 2,75), c максимальным объёмом сделок (V) и их количеством (N). Далее список продолжило АО «BCC Invest» (Ка – 2,75), которое ранее занимало третью строчку. Новыми участниками Топ-10 значатся АО «Bank RBK», АО «Jýsan Invest» и АО «RESMI» (5, 7 и 9 места соответственно). В прошлом месяце в указанном в сегменте работали 12 членов KASE (-2).

Таблица 3. Топ-10 организаций в секторе ГЦБ: 

Источник: KASE

Операции РЕПО. В августе большинство денег под залог ценных бумаг привлекало/размещало АО «Фридом Финанс» (Ка – 2,45). Компания имеет максимальные оценки по трём показателям – количеству сделок (N), количеству результативных дней (D) и количеству использованных счетов (A). В то же время максимальные объёмы сделок у АО «Банк Развития Казахстана», которое занимает вторую строчку. На третьей позиции ДБ Сбербанк (ранее - 35 место), у которого также отмечается максимальная оценка по количеству результативных дней (D). При этом новым участником Топ-10 в августе также стало АО «Евразийский банк». В прошлом месяце участниками рынка репо стали 41 членов KASE (не изменилось), что является максимальным показателем среди всех секторов. Вместе с тем ставки по операциям репо (TONIA) по итогам августа выросли с 8,27% до 9,66% годовых, что вероятно обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников. Напомним также, что в прошлом месяце проходила оплата квартального налогового периода, в период которого традиционно увеличивается спрос на тенговую ликвидность. 

Таблица 4. Топ-10 организаций в секторе РЕПО: 

Источник: KASE

Валютные свопы. По операциям валютного свопа лидерство по-прежнему за АО «Евразийский банк развития» (Ка – 2,10), с максимальными оценками по всем трем ключевым параметрам (V, N, D). Далее следуют АО «Bank RBK» (ранее 5 место) и АО «Kaspi Bank» на третьем месте (ранее 4 место). Оба финансовых института имеют максимальные оценки по количеству результативных дней (D). Новыми участниками Топ-10 значатся АО «AsiaCredit Bank» и АО «Евразийский банк». При этом общее количество участников рынка операций валютного свопа в августе составило 20 (не изменилось). В то же время доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) по итогам августа выросла до 9,83% годовых (+192 б.п.), двухдневного свопа SWAP-2D (USD) до 10,41% годовых (+215 б.п.). 

Таблица 5. Топ-10 организаций по операциям валютного свопа: 

Источник: KASE

На данный момент (09.09.2019г.) количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 115 (117 на 13.08.2019г.). Произошло сокращение на один инструмент у АО «Halyk Finance» и АО «Сентрас Секьюритиз». 

Таблица 6. Маркет-мейкеры KASE:

Источник: KASE

Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.

 

Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь

 


[1] Рэнкинг активности членов биржи KASE рассчитывается в соответствии с методикой на основании четырех ключевых параметров: объема сделок (V), количества сделок (N), количества результативных дней (D) и количества использованных счетов (A).

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
21.02.2020
Доллар на KASE торгуется за 375,75 тенге
Ключевую поддержку нацвалюте в феврале традиционно оказывают налоговые выплаты недропользователей
20.02.2020
Индекс доллара США вблизи максимального за последние три года уровня
Количество разрешений на строительство домов в США в январе выросло до максимума с марта 2007 года
19.02.2020
Белый дом не намерен сдерживать торговлю с Китаем за счёт использования вопроса нацбезопасности
Ранее WSJ писала о том, что власти США рассматривают возможность блокировки экспорта реактивных двигателей
18.02.2020
Китай пытается смягчить последствия вспышки коронавируса
Стоимость барреля нефти Brent удерживается вблизи 57 долларов
17.02.2020
Экономика Японии замедляется сильнее, чем прогнозировалось
ВВП страны в четвёртом квартале 2019 года сократился на 6,3% в годовом выражении
14.02.2020
Инвесторы надеются, что России и ОПЕК удастся договориться о сокращении добычи
Британский фунт растёт на фоне увольнения министра финансов