17.07.2019
131 просмотров
Активность членов биржи KASE, июнь 2019

По итогам полугодия совокупный объём биржевых торгов на KASE снизился на 3,9%

Основное снижение приходится на денежный рынок (-5,7%) и рынок иностранных валют (-14,0%), в то время как объемы на рынке ценных бумаг (+109,9%) продемонстрировали положительную динамику.

Таблица 1. Торговая статистика:

 

Источник: KASE

Акции. Объём торгов акциями в июне резко снизился до 3,9 млрд тенге с 10,7 млрд тенге месяцем ранее (-2,7х). При этом весь объём торгов пришелся на вторичный рынок (сектор купли-продажи). За первое полугодие 2019 года суммарный объём торгов акциями составил 47,6 млрд тенге, что на 49,6% ниже аналогичного показателя 2018 года (94,4 млрд тенге). На начало июля в торговых списках находились акции 138 (-1) наименований 123 (-1) эмитентов.

По итогам июня индекс KASE демонстрирует рост на 1,4% в сравнении со снижением на 3,3% в мае. Драйвером роста выступили акции KAZ Minerals PLC (+15,8%), АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (+8,6%) и АО «Kcell» (+5,1%).  Вместе с тем по итогам первого полугодия индекс KASE продемонстрировал некоторое снижение на 0,7% до 2 289,0 пунктов (тек. 2 280,7), тогда как в первом полугодии 2018 года рост составил 12,0%.

По итогам июня в секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» лидерство по-прежнему за АО «Фридом Финанс» с максимальными оценками по всем ключевым показателям[1]. На второй строчке – АО «Halyk Finance», и на третьем – АО «Казпочта», которое улучшило свою позицию на одну строчку. При этом список участников Топ-10 за июнь не изменился. В июне в сегменте купли-продажи акций работали 16 членов KASE (18 – в мае).

Таблица 2. Топ-10 организаций в секторе акций: 
 

Источник: KASE

Облигации. Объём торгов корпоративными облигациями на KASE в прошлом месяце вырос до отметки 252,6 млрд тенге против 47,6 млрд тенге в мае (5,3x). При этом 63,5% всего объёма торгов приходится на первичный рынок. Напомним, в июне на первичном рынке состоялось размещение облигаций АО «Казахтелеком» на сумму 80,0 млрд тенге под 11,5% годовых, а также долговых инструментов АО «НУХ «Байтерек»» на 40,0 млрд тенге под 9,5% годовых. Вместе с тем совокупный объём торгов на рынке корпоративных облигаций за первое полугодие 2019 года увеличился в четыре раза и составил 1,6 трлн тенге. На начало июля в официальном списке KASE находились 248 (+7) выпусков облигаций 66 (+5) эмитентов. Средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY по итогам первого полугодия снизился на 45 б.п. до 10,69% годовых (+21 б.п. по итогам июня).

В июне АО «Фридом Финанс» сохранило лидерство в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг», однако показатель активности (Ка) немного снизился с 2,96 до 2,82. На вторую строчку вышло АО «Казкоммерц Секьюритиз», ранее занимавшее 11 место. В то же время АО «ИД «Fincraft» заняло третью позицию (ранее – 16 место). Новыми участниками Топ-10 по итогам июня также стали АО «SkyBridge Invest» (7 место) и АО «Евразийский Капитал» (9 место). В указанном сегменте в июне работали 15 членов KASE в сравнении с 16 в мае.

Таблица 3. Топ-10 организаций в секторе корпоративных облигаций:

Источник: KASE

ГЦБ. В июне отмечается продолжение роста объёма торгов ГЦБ. В прошлом месяце он вырос до максимального значения с начала годаи составил 292,7 млрд тенге (+65,8%). При этом 87,6% всего объёма торгов приходится на первичный рынок. В июне Минфин стал активнее привлекаться на KASE, разместив ГЦБ на сумму 241,3 млрд тенге в сравнении с 125,1 млрд тенге в мае. При этом с августа этого года ведомство начнет выпуск государственных ценных бумаг со сроками 2-5 лет. Вместе с тем суммарный объём торгов ГЦБ по итогам первого полугодия составил 1,1 трлн тенге, и вырос относительно аналогичного периода 2018 года на 74,8%.

В сегменте «купли-продажи государственных ценных бумаг» активнее всего в июне себя проявило АО «Bank RBK» (Ка – 2,83). Лидерство компании подкреплено двумя ключевыми показателями – максимальным объёмом сделок (V) и их количеством (N). С небольшим отрывом на вторую строчку опустилось АО «Halyk Finance» (Ка – 2,27). Далее список продолжило АО «BCC Invest», которое, как и месяцем ранее, закрепилось на третьей позиции. Новыми участниками Топ-10 значатся АО «Money Experts», АО «SkyBridge Invest» и АО «RESMI». В прошлом месяце в указанном в сегменте работали 16 членов KASE (+1).

Таблица 4. Топ-10 организаций в секторе ГЦБ:

Источник: KASE

Торги на спот-рынке иностранных валют. Объём торгов иностранными валютами на KASE (USD, EUR, RUB, CNY) в июне сложился на уровне 1,5 трлн тенге в сравнении с 0,8 трлн тенге в мае (+85,8%). Однако, с начала года наблюдается снижение на 14,0% до 5,7 трлн тенге. Разбивка по валютным парам выглядит следующим образом: 99,3% всех торгов приходится на валютную пару USDKZT (+0,27%), 0,3% – на RUBKZT (-0,17%), оставшиеся 0,4% – CNYKZT и EURKZT (+0,14%). Хотим отметить, что по итогам первого полугодия доллар США подешевел по отношению к нацвалюте на 1,0% (-0,5% за июнь), тогда как российский рубль подорожал на 9,2% (+3,1% за июнь).

Операции РЕПО. Объём торгов в данном сегменте в июне достиг отметки 5,0 трлн тенге в сравнении с 6,8 трлн тенге в мае. При этом по итогам первого полугодия объём торгов в данном сегменте незначительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года и составляет 37,5 трлн тенге (-1,0%). Между тем 97,9% от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. Ставки по операциям репо (TONIA) по итогам первого полугодия выросли на 69 б.п. до 8,95% годовых (-3 б.п. за июнь).

В июне большинство денег под залог ценных бумаг привлекало/размещало АО «Фридом Финанс» (Ка – 2,42). В тройку лидеров также вошли АО «Банк Развития Казахстана» (Ка – 1,77) и АО «Народный Банк» (Ка – 1,45). При этом новыми участниками топ-10 стали АО «Ситибанк Казахстан» и АО «Altyn Bank». В июне участниками рынка репо стали 40 членов KASE (в мае – 42).

Таблица 5. Топ-10 организаций в секторе РЕПО:

Источник: KASE

Валютные свопы. Объём торгов на рынке валютного свопа в июне был примерно на одном уровне с маем и составил 2,4 млрд тенге (+1,1%). При этом по итогам первого полугодия объём торгов на рынке валютного свопа снизился на 15,0% до 16,0 трлн тенге. В общей структуре 83,1% объёма торгов на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002). В то же время доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) по итогам полугодия снизилась на 34 б.п. до 7,09% годовых (-61 б.п. за июнь), двухдневного свопа SWAP-2D (USD) выросла на 51 б.п. до 7,89% годовых (+31 б.п. за июнь). Отметим, с февраля на KASE открыты торги операциями валютного свопа по паре USDKZT со сроками исполнения одна неделя, один месяц и три месяца. С начала торгов объём сделок с недельными свопами составил 67,2 млрд тенге, с месячными свопами – 47,4 млрд тенге.

По операциям валютного свопа лидерство в июне за АО «Евразийский банк развития» (Ка – 2,10), с максимальными оценками по всем трем ключевым параметрам. Далее следуют АО «ForteBank» и АО «Народный Банк» на третьем месте. Новыми участниками Топ-10 значатся АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank» (9-10 место). Общее количество участников рынка операций валютного свопа в июне составило 20 (19 в мае).

Таблица 6. Топ-10 организаций по операциям валютного свопа:

Источник: KASE

На данный момент (17.07.2019г.) количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 119 (117 на 13.06.2019г.).

Таблица 7. Маркет-мейкеры KASE:

Источник: KASE

 

Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.

Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.

 

Последние события (13.06 - 17.07)

Торги облигациями МФРК:

15.07.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 15 июля 63,7 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKD00000840) с доходностью к погашению 8,46% годовых.

09.07.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 101,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079) с доходностью к погашению 8,71% годовых.

24.06.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 74,0 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 четвертого выпуска (KZKD00000832) с доходностью к погашению 8,73% годовых.

17.06.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 67,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741) с доходностью к погашению 8,64% годовых.

Торги облигациями местных исполнительных органов:

19.06.19 Акимат Северо-Казахстанской области привлек на KASE 1,8 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000495 (SKK024_049) под 0,35% годовых.

13.06.19 Акимат города Алматы привлек на KASE 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZAJ00000044 (ALK024_004) под 0,35% годовых.

Привлечение средств эмитентами:

05.07.19 В торговой системе KASE продано 44 989 простых акций KZ1C00001155 (ATVS) АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" на сумму 391,8 млн тенге.

04.07.19 АО "АстанаГаз КМГ" привлекло на KASE 102,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00005841 (AKMGb2) под 10,0% годовых.

02.07.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 7,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,2107% годовых.

28.06.19 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло на KASE 40,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00006088 (BTRKb2) под 9,5% годовых.

24.06.19 АО "Samruk-Kazyna Construction" привлекло на KASE 235,0 млн тенге, разместив облигации KZ2C00005957 (SKCNb1) под 10,5% годовых.

21.06.19 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 60,0 млрд тенге, разместив семилетние международные облигации XS2012983693 (EBRDK210626) с маржой к полугодовому купону 0,5%.

21.06.19 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 593,9 млн тенге, разместив 20-тилетние облигации KZ2C00004356 (KZIKb28) под 2,99% годовых.

19.06.19 АО "Казахтелеком" привлекло на KASE 80,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00005932 (KZTKb4) под 11,5% годовых.

18.06.19 АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 27,5 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00005908 (BRKZb15) под 10,00% годовых.

14.06.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 9,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 9,3456% годовых.

13.06.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) под 9,27% годовых.

Другие новости:

15.07.19 KASE определила представительский список для расчета индекса KASE с 01 августа 2019 года.

11.07.19 Единственный акционер АО "Банк Развития Казахстана" принял решение о приобретении 300 простых акций банка по цене 40,0 млн тенге за одну акцию путем реализации права преимущественной покупки

05.07.19 АО "First Heartland Jýsan Bank" выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ000A0RM3V6 (TSBNp) за 2018 год.

05.07.19 АО "Банк Развития Казахстана" начинает финансировать совместно с Евразийским банком развития первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка".

04.07.19 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении облигаций на сумму 300,0 млрд тенге.

03.07.19 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) начинает финансирование предпринимателей по программе "Ақ Ниет".

01.07.19 АО "Dosjan temir joly" произвело частичный выкуп облигаций KZ2C00000701 (DTJLb1) в количестве 1,0 млн штук.

01.07.19 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2018 год.

28.06.19 С 01 июля KASE меняет режим проведения торгов иностранными валютами.

24.06.19 Совет директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" утвердил изменения и дополнения в Дивидендную политику банка.

20.06.19 С 21 июня АО "Банк "Bank RBK" присвоен статус клирингового участника рынка деривативов.

14.06.19 KASE приняла стратегию развития на 2019–2021 годы.

 

 

 

 



[1] Рэнкинг активности членов биржи KASE рассчитывается в соответствии с методикой на основании четырех ключевых параметров: объема сделок (V), количества сделок (N), количества результативных дней (D) и количества использованных счетов (A).

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
22.08.2019
Профицит торгового баланса РК в июне составил 1,7 млрд долларов
Представляем вашему вниманию обзор экспорта и импорта РК по состоянию на 01 июля 2019 года
22.08.2019
ФРС обсуждала вероятность возобновления программы количественного смягчения и снижение ставок на 50 базисных пунктов
Курс по паре USDRUB снизился на 1,19% на фоне роста нефтяных котировок и приближения пика налоговых выплат
21.08.2019
Чистая прибыль Народного Банка выросла в два раза в первом полугодии
Котировки нефти и российский рубль демонстрируют позитивную динамику
20.08.2019
Трамп: Ставки ФРС должны быть снижены на 100 базисных пунктов
Рост ВВП России в июле резко ускорился до 1,7% в годовом выражении
19.08.2019
Чистая прибыль КазТрансОйла составила 30,7 млрд тенге в первом полугодии
Рост объёмов торгов на текущей неделе может свидетельствовать о конвертации валютной выручки
16.08.2019
Акции KAZ Minerals в четверг подешевели на 10%
В долевых инструментах медедобывающей компании наблюдаются существенные движения