12.06.2019
509 просмотров
Активность членов биржи KASE, май 2019

В мае отмечается снижение объёмов торгов на денежном рынке

Совокупный объём торгов на KASE в мае снизился на 4,0% до 10,3 трлн тенге. Негативную динамику продемонстрировал денежный рынок (-5,1%), в то время как увеличение объёмов торгов отмечалось на рынке ценных бумаг (+21,0%) и рынке иностранных валют (+2,1%). Вместе с тем по итогам пяти месяцев текущего года объём торгов во всех секторах рынка составил 52,8 трлн тенге, что на 3,4% ниже в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Таблица 1. Торговая статистика:

 

Источник: KASE

Акции. Объём торгов акциями в мае увеличился до 10,7 млрд тенге с 8,3 млрд тенге месяцем ранее (+28,3%). При этом весь объём торгов пришелся на вторичный рынок (сектор купли-продажи). Среднедневной объём торгов составил 533,5 млн тенге (ранее – 378,1), среднедневное количество сделок – 385 (537), средний объём одной сделки – 1,4 млн тенге (0,7). Среди основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 55,3% от всего объёма сделок (+5,8%). Далее следуют брокеры-дилеры – 22,6% (-11,8%), прочие юрлица – 20,7% (+6,0%), институциональные инвесторы – 1,3% (+0,2%), БВУ – 0,1% (-0,1%). На начало июня в торговых списках находились акции 139 (-1) наименований 124 (-1) эмитентов.

Снижение индекса KASE в мае замедлилось до 3,3% в сравнении с уменьшением на 5,2% в апреле. Существеное давление на индекс оказывало падение цен на акции KAZ Minerals (-20,7%), происходившее на фоне снижения цен на медь (-9,5% за май) ввиду усиления торговых противоречий между США и КНР. Также отметим снижение цен на долевые инструменты АО «КазТрансОйл» (-6,3% по итогам мая), происходившее практически весь месяц. При этом с начала июня акции нефтетранспортной компании потеряли ещё 10,1%. Напомним, в конце мая общее собрание акционеров компании приняло решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год в размере 104 тенге на акцию (в 2018 году – 160 тенге за акцию)

По итогам мая в секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» лидерство за АО «Фридом Финанс» с максимальными оценками по всем ключевым показателям[1]. На второй строчке АО «Halyk Finance», которое улучшило свою позицию на две строчки. На третью позицию опустилось АО «BCC Invest», ранее занимавшее вторую строчку. В то же время список Топ-10 за май не изменился. Отметим также, что АО «Цесна Капитал» было переименовано в АО «Jýsan Invest» (9 место). В мае в сегменте купли-продажи акций работали 18 членов KASE (19 – в апреле).

Таблица 2. Топ-10 организаций в секторе акций:

Источник: KASE

Облигации. Объём торгов корпоративными облигациями на KASE в прошлом месяце вырос до отметки 47,6 млрд тенге против 43,3 млрд тенге в апреле (+10,0%). Среднедневной объём торгов составил 2,4 млрд тенге (ранее – 2,0), среднедневное количество сделок – 9 (8), средний объём одной сделки – 256,1 млн тенге (241,8). На первичном рынке (+8,2%) состоялось размещение облигаций АО «ИО «Баспана» на сумму 17,1 млрд тенге под 9,39% годовых, а также долговых инструментов ДБ АО «Сбербанк России» на сумму 4,4 млрд тенге под 10,47% годовых. На начало июня в официальном списке KASE находились 241 выпусков облигаций 63 эмитентов. Средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY по итогам мая снизился на шесть б.п. до 10,48% годовых.

В мае АО «Фридом Финанс» сохранило лидерство в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг», однако показатель активности (Ка) немного снизился с 3,13 до 2,96. При этом также произошло уменьшение показателя активности занимающего вторую строчку АО «Сентрас Секьюритиз» с 2,46 до 2,02. На третью строчку в мае вышло АО «Евразийский банк» (Ка – 1,24), ранее отсутствовавшее в списке Топ-10. При этом новым участником Топ-10 по итогам мая также стало АО «АТФБанк» (10 место). В указанном сегменте в мае работали 16 членов KASE, как и в апреле.

Таблица 3. Топ-10 организаций в секторе корпоративных облигаций:

Источник: KASE

ГЦБ. Объём торгов ГЦБ на KASE в мае был примерно на одном уровне с апрелем и составил 176,5 млрд тенге (+1,6%). Объём торгов первичного рынка ГЦБ вырос на 16,6%, активность на вторичном рынке снизилась на 35,7%. Среднедневной объём торгов сложился на уровне 8,8 млрд тенге (ранее – 7,9), среднедневное количество сделок – 4 (4), средний объём одной сделки – 2,5 млрд тенге (2,1). Отмечаем, Министерство финансов привлекло в мае 125,1 млрд тенге под 8,56-8,84% годовых, разместив четыре выпуска долгосрочных облигаций со сроком погашения в диапазоне 12,9-19,6 лет. Месяцем ранее объём размещения составил 113,4 млрд тенге. При этом с начала текущего месяца Минфин уже разместил 100,0 млрд тенге, и до конца месяца планирует размещение двух серий облигаций на сумму 140,0 млрд тенге. (см. События). В то же время в рамках реализации государственных программ местные исполнительные органы в мае привлекли 19,3 млрд тенге под 0,35% годовых (10,4 – в апреле). Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга в мае выросла на 1,2% до 12,4 трлн тенге.

В сегменте «купли-продажи государственных ценных бумаг» активнее всего в мае себя проявило АО «Halyk Finance» (Ка – 3,00). Лидерство компании подкреплено тремя ключевыми показателями – максимальным объёмом сделок (V), их количеством (N) и количеством результативных дней (D). На вторую строчку вышло АО «First Heartland Securities», поднявшись сразу на шесть строчек. Далее список продолжило АО «BCC Invest», ранее отсутствовавшее в списке Топ-10. Новыми участниками Топ-10 также значатся АО «Jýsan Bank» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана». В прошлом месяце в указанном в сегменте работали 15 членов KASE (не изменилось за май).

Таблица 4. Топ-10 организаций в секторе ГЦБ:

Источник: KASE

Торги на спот-рынке иностранных валют. Объём торгов иностранными валютами на KASE (USD, EUR, RUB, CNY) в мае сложился на уровне 811,8 млрд тенге в сравнении с 794,9 млрд тенге в апреле (+2,1%). Разбивка по валютным парам выглядит следующим образом: 98,9% всех торгов приходится на валютную пару USDKZT (-0,13%), 0,4% – на RUBKZT (-0,15%), оставшиеся 0,7% – CNYKZT и EURKZT (+0,38%). По итогам мая доллар США подорожал по отношению к нацвалюте на 0,4% (-0,4% с начала года), тогда как российский рубль подешевел на 1,0% (+5,8% с начала года). В мае в торгах на рынке иностранных валют KASE принимали участие 28 членов KASE (-1).

Операции РЕПО. Объём торгов в данном сегменте в мае достиг отметки 6,8 трлн тенге, что выше аналогичного показателя за апрель на 2,3%. Среднедневной объём операций составил 341,4 млрд тенге (ранее – 303,3), среднедневное количество сделок – 382 (347), средний объём одной сделки – 894,2 млн тенге (875,2). Между тем 98,0% (+0,3%) от общего объёма сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с ГЦБ. В то же время ставки по операциям репо (TONIA) в течение месяца находились вблизи нижней границы базовой ставки – 8,0% годовых, однако к концу месяца выросли до 8,92% годовых, что, согласно данным KASE, было связано с временным увеличением спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка.

Первая пятерка лидеров по активности в сегменте операций репо за май не изменилась. При этом новыми участниками топ-10 стали АО «Сентрас Секьюритиз» (8 место) и АО «Kaspi Bank» (9 место). В мае участниками рынка репо стали 42 члена KASE (+1), что, как и прежде является максимальным количеством среди всех сегментов.

Таблица 5. Топ-10 организаций в секторе РЕПО:

Источник: KASE

Валютные свопы. Объём торгов на рынке валютного свопа в мае снизился до 2,4 трлн тенге в сравнении с 3,0 трлн тенге апреле (-21,8%). Среднедневной объём операций составил 117,9 млрд тенге (ранее – 137,0), среднедневное количество сделок – 43 (52), средний объём одной сделки – 2,8 млрд тенге (2,7). В общей структуре 82,1% (-6,2%) объёма торгов на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002). В то же время доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) по итогам мая выросла до 7,70% годовых (+130 б.п.), двухдневного свопа SWAP-2D (USD) до 7,58% годовых (+108 б.п.). Отметим, с февраля на KASE открыты торги операциями валютного свопа по паре USDKZT со сроками исполнения одна неделя, один месяц и три месяца.

По операциям валютного свопа лидерство в мае за АО «Евразийский банк развития» (ранее – 2 место), с максимальными оценками по всем трем ключевым параметрам. Далее следуют АО «Банк ВТБ Казахстан» и АО «Jýsan Bank» на третьем месте. Новым участником Топ-10 значится АО «Евразийский банк» (9 место). Общее количество участников рынка операций валютного свопа в мае составило 19 (20 в апреле).

Таблица 6. Топ-10 организаций по операциям валютного свопа:

Источник: KASE

На данный момент (12.06.2019г.) количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 117 (115 на 15.05.2019г.).

Таблица 7. Маркет-мейкеры KASE:

Источник: KASE

Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.

Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.

 

Последние события (16.05 - 12.06)

Торги облигациями МФРК:

10.06.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 50,0 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 14 (KZKD00000956) с доходностью к погашению 8,60% годовых.

03.06.2019 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 50,0 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-156 шестого выпуска (KZKD00000964) с доходностью к погашению 8,52% годовых.

27.05.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 25,7 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-300 первого выпуска (KZKD00000725) с доходностью к погашению 8,84% годовых.

20.05.19 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 39,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741) с доходностью к погашению 8,64% годовых.

Торги облигациями местных исполнительных органов:

07.06.19 Акимат Актюбинской области привлек на KASE 3,6 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000453 (ABK024_045) под 0,35% годовых.

07.06.19 Акимат города Шымкента привлек на KASE 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZSJ00000044 (SHK024_004) под 0,35% годовых.

06.06.19 Акимат Павлодарской области привлек на KASE 2,8 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000446 (PVK024_044) под 0,35% годовых.

03.06.19 Акимат Восточно-Казахстанской области привлек на KASE 1,2 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000537 (VKK024_053) под 0,35% годовых.

29.05.19 Акимат Кызылординской области привлек на KASE 2,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000487 (KOK024_048) под 0,35% годовых.

29.05.19 Акимат Западно-Казахстанской области привлек на KASE 29 мая 1,5 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000404 (ZKK024_040) под 0,35% годовых.

29.05.19 Акимат Жамбылской области привлек на KASE 1,3 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000412 (DZK024_041) под 0,35% годовых.

28.05.19 Акимат Алматинской области привлек на KASE 1,2 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJ00000529 (ATK024_052) под 0,35% годовых.

28.05.19 Акимат Атырауской области привлек на KASE 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000479 (ARK024_047) под 0,35% годовых.

24.05.19 Акимат Восточно-Казахстанской области привлек на KASE 4,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000461 (VKK024_046) под 0,35% годовых.

Привлечение средств эмитентами:

29.05.19 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 7,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) под 9,3101% годовых.

27.05.19 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,0 млн долларов США.

27.05.19 Евразийский банк развития привлек на KASE суммарно 50,0 млрд тенге, разместив три выпуска пятилетних облигаций (EABRK270524_1, EABRK270524_2, EABRK270524_3) под 9,5% годовых.

22.05.19 АО "АК Алтыналмас" получило заем в размере 2,1 млн долларов США.

17.05.19 АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.

Другие новости:

11.06.19 С 01 июля 2019 года вводятся в действие изменения в Методику расчета индикаторов рынка иностранных валют.

04.06.19 Акционеры АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" одобрили реорганизацию в форме присоединения АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan" к АО "Tengri Bank".

04.06.19 АО "KEGOC" планирует выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за 2018 год в срок до 20 июня.

31.05.19 Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал выпуск облигаций АО "Казахтелеком" на сумму 120,0 млрд тенге.

30.05.19 Совет директоров АО "Евразийский банк" принял решение о выпуске облигаций на сумму 70,0 млрд тенге.

29.05.19 АО "Казахтелеком" выплатило дивиденды по простым акциям за 2018 год в размере 781,06 тенге на акцию и дополнительные дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год в размере 481,06 тенге на акцию.

29.05.19 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" выплатил дивиденды по простым акциям за 2018 год в размере 817,81 тенге на акцию.

28.05.19 АО "Фридом Финанс" принято в члены KASE по категории "валютная".

28.05.19 АО "Банк "Bank RBK" принято в члены KASE по категории "деривативы".

27.05.19 С 28 мая 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ.

24.05.19 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выдаче лицензии дочернему банку Tenge Bank Центральным Банком Узбекистана.

23.05.19 АО "Казахтелеком" приобретет 49%-ю долю Tele2 AB в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V.

21.05.19 Единственный акционер АО "Halyk Finance" утвердил годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2018 год.

21.05.19 АО "Казахтелеком" сообщило об урегулировании корпоративного спора с миноритарными акционерами.

20.05.19 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год и увеличении уставного капитала на 200,0 млн тенге.

20.05.19 АО "Каспий нефть" выплатило второй транш дивидендов по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за 2018 год.

16.05.19 С 16 мая международные облигации XS1982112572 (EBRDK150525) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE

 

 

 



[1] Рэнкинг активности членов биржи KASE рассчитывается в соответствии с методикой на основании четырех ключевых параметров: объема сделок (V), количества сделок (N), количества результативных дней (D) и количества использованных счетов (A).

 

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

 

последние новости
09.12.2019
Эксперты ожидают дальнейшего замедления инфляции
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в декабре 2019 года
09.12.2019
В фокусе внимания решение НБРК по базовой ставке
Рыночные ожидания экспертов складываются в пользу сохранения текущего уровня базовой ставки
06.12.2019
Депозитный портфель БВУ вырос на 870 млрд тенге в октябре
Представляем вашему вниманию анализ сводной отчётности НБРК по банкам по состоянию на 01 ноября 2019 года
06.12.2019
ОПЕК+ сократит добычу нефти ещё на полмиллиона баррелей в сутки
Открытая позиция по операциям НБРК увеличилась до 3,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком после закрытия сделок обратного РЕПО
05.12.2019
Котировки нефти Brent в среду прибавили 3,7%
Страны ОПЕК+ обсудят перспективы соглашения о сокращении добычи нефти
04.12.2019
Годовая инфляция в стране замедлилась в ноябре до 5,4%
Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление темпов роста цен на непродовольственные товары и платные услуги