13.12.2018
772 просмотров
Объем торгов на KASE в ноябре составил 11,7 трлн тенге и вырос за месяц на 14,8%

Казахстанская фондовая биржа (KASE) представила итоги работы биржевого рынка в ноябре 2018 года.

  • Совокупный объем торгов на KASE составил 11,7 трлн тенге и вырос относительно предыдущего месяца на 14,8% или 1,5 трлн тенге. Все рынки KASE продемонстрировали рост: рынок ценных бумаг в 2,7 раза, денежный рынок на 11,3%, рынок иностранных валют на 6,9%.
  • По итогам ноября значение Индекса KASE выросло на 2% до 2 249,61 пункта.
  • Капитализация рынка акций выросла на 0,6% или 95 млрд тенге до 15,4 трлн тенге.
  • Объем корпоративного долга в обращении вырос на 4,9% или 487,7 млрд тенге, достигнув отметки 10,4 трлн тенге.
  • На 1 декабря 2018 года к торгам на Бирже были доступны ценные бумаги 392 наименований 156 эмитентов. В ноябре в официальный список KASE были включены акции пяти наименований и семь выпусков корпоративных облигаций.
  • На первичном рынке корпоративных облигаций состоялись размещения семи выпусков облигаций, совокупный объем размещения составил 490,5 млрд тенге.
  • Евразийский банк развития привлек 20 млрд тенге, разместив четырехлетние облигации под 9,7 % годовых.

РЫНОК АКЦИЙ

На конец месяца в торговых списках Биржи находились акции 128 наименований 111 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции четырех наименований четырех компаний.

В отчетном месяце в официальный список включены акции пяти наименований четырех эмитентов: АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн" (AMXP), АО "Банк ЦентрКредит" (CCBNp), АО "Шубарколь комир" (SHUK и SHUKp), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (KZAP).

Капитализация рынка акций KASE в ноябре изменилась несущественно. Рост в тенговом выражении составил 0,6 % или 95 млрд тенге до 15,4 трлн тенге, в долларовом выражении из-за ослабления национальной валюты наблюдалось снижение капитализации на 0,1 % или на 49,6 млн долларов до 41,5 млрд долларов.

Индекс KASE продолжил скромное восстановление, повысившись в ноябре на 2 % или на 44,8 пунктов до 2 249,61 пунктов.

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE

Эмитент

Торговый код

 

 

Изменение цены

на 01.11.2018

на 01.12.2018

в ноябре

KAZ Minerals PLC

GB_KZMS

2 399,0

2 625,0

9,4%

АО "Казахтелеком"

KZTK

29 100,0

30 050,0

3,3%

АО "Банк ЦентрКредит"

CCBN

241,5

248,0

2,7%

АО "KEGOC"

KEGC

1 548,0

1 564,8

1,1%

АО "Кселл"

KCEL

1 689,0

1 685,0

-0,2%

АО "КазТрансОйл"

KZTO

1 300,0

1 292,1

-0,6%

АО "Народный
сберегательный банк
Казахстана"

HSBK

105,1

103,9

-1,2%

Наибольший рост из индексных акций продемонстрировали долевые инструменты Kaz Minerals PLC, цена которых выросла на 9,4 % или 226 тенге до 2 625 тенге за акцию. В ноябре цена акций производственной компании практически полностью отыграла октябрьское падение, что связано с ростом цен на медь. За ноябрь цена на цветной металл выросла на 5,12 % до 6 145,41 долларов за тонну.

Наибольшее снижение из индексных бумаг продемонстрировали акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", цена которых уменьшилась на 1,2 % или 1,2 тенге до 103,86 тенге. Снижение цены акций не является трендовым движением и связано с рабочей волатильностью. 20 ноября 2018 года были представлены результаты деятельности банка за прошедшие девять месяцев 2018 года, активы банка на консолидированной основе снизились на 5,3 % до 8,4 трлн тенге, в основном, за счет продажи АО "Altyn Bank" и его деконсолидации с баланса группы. Консолидированная прибыль группы достигла 163 млрд тенге, что на 21 % превышает прибыль за 9 месяцев годом ранее.

Объем торгов акциями снизился относительно предыдущего месяца на 77,4 % или 34,3 млрд тенге до 10 млрд тенге, что является минимальным значением этого года, однако близко с сопоставимыми показателями января и апреля текущего года. Среднедневной объем торгов достиг 455 млн тенге, среднедневное количество сделок – 532, средний объем одной сделки – 0,9 млн тенге. Весь объем прошел в секторе купли-продажи. Размещений акций в ноябре не было.

В разрезе основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 48,3 % от общего оборота акций. Банки второго уровня (БВУ) в отчетном месяце сделок не совершали, доля брокеров-дилеров составила 16,3 %, на счета других институциональных инвесторов пришлось 1,1 %, доля прочих юридических лиц составила 34,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 32,9 %.

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

На конец ноября в торговых списках KASE находились 244 выпуска облигаций, выпущенных 61 эмитентом.

В отчетном месяце в официальный список включены облигации семи выпусков: АО "AMF Group" (AKFIb4), АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (ALBNb4), АО "Ипотечная организация "Баспана" (BASPb2), ТОО "Компания Фаэтон" (FATNb3), АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (KZAGb7), ТОО "PartnerInterFreight" (PIFRb1), АО "Самрук-Энерго" (SNRGb4). Исключены в связи с истечением срока обращения облигации АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (ALBNb3), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (KKGBb7).

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга в ноябре вырос на 4,9 % или 487,7 млрд тенге до 10,4 трлн тенге в номинальном выражении, в долларовом выражении рост достиг 4,1 % или 1 115 млн долларов до 28,1 млрд долларов.

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY выросло в ноябре на 22 базисных пункта до 10,92 % годовых, что было связано с возросшим интересом на долларовые активы на фоне ослабления тенге.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 584,9 млрд тенге, повысившись относительно октября в 10,6 раз. Среднедневной объем торгов составил 26,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 13, средний объем одной сделки – 2,1 млрд тенге. Рост объема наблюдается как на первичном (в 10,2 раз), так и на вторичном рынке (в 13,5 раз).

В ноябре на KASE состоялись размещения семи выпусков на общую сумму 490,5 млрд тенге:

  • ТОО "Компания Фаэтон" привлекло 200,7 млн тенге, разместив облигации (FATNb2) под 10,99 % годовых со сроком до погашения 6,7 лет;
  • АО "КазАгроФинанс" привлекло 3,9 млрд тенге, разместив пятилетние облигации (KAFIb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 12 % годовых;
  • АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" привлекло 800,0 млн тенге, разместив годовые облигации (ALBNb4) под 9,5 % годовых;
  • АО "Kaspi Bank" привлекло 9,7 млрд тенге, разместив облигации (CSBNb17) под 11,5 % годовых со сроком до погашения 4,2 года;
  • Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек 4,2 млрд тенге, разместив трехлетние облигации (SBERb10) под 11 % годовых;
  • АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" привлекло 450 млрд тенге, разместив 15-летние облигации (KZAGb7) под 10 % годовых;
  • АО "Самрук-Энерго" привлекло 21,7 млрд тенге, разместив семилетние облигации (SNRGb4) под 11,2 % годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 5,4 %, брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 94,2 % (в основном ЕНПФ, есть страховые компании и инвестфонд), прочих юридических лиц – 0,2 %.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций вырос на 87,4 млрд тенге или в 13,5 раз и достиг 94,4 млрд тенге. В ноябре количество сделок снизилось на 7,5 % до 259.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 48,1 %, брокеров-дилеров – 3,4 %, других институциональных инвесторов – 3,6 %, других юридических лиц – 43,9 %, доля физических лиц – 0,9 %. Участие нерезидентов оценивается 1,3 %.

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ)

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга в ноябре отступила от своих исторических максимумов, достигнув 11 116,7 млрд тенге, что на 1,9 % или 214 млрд тенге ниже чем по итогам октября.

В ноябре объем торгов на рынке ГЦБ составил 63 млрд тенге, снизившись относительно предыдущего месяца на 51,5 % или на 67 млрд тенге, что обусловлено в основном отсутствием размещений МЕКАМ Министерством финансов. Среднедневной объем торгов сложился на уровне 2,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 4, средний объем одной сделки – 0,7 млрд тенге

На первичном рынке ГЦБ объем сделок снизился на 12,4 % или 1,5 млрд тенге до 11 млрд тенге. В отчетном месяце в рамках реализации государственных программ местные исполнительные органы четырех областей Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и г. Шымкент привлекли весь планируемый объем под 0,35% годовых.

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 55,7 % до 52,1 млрд тенге. 94 % об общего оборота торгов вторичного рынка пришлось на ноты Национального Банка.

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 45,3 %, на долю брокеров-дилеров – 7,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,3 %, прочие юридические лица составили 31,7 %, на долю физических лиц пришлось менее 0,1 %.

Облигации МФО

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 14 выпусков облигаций трех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

В ноябре Евразийский банк развития привлек 20 млрд тенге, разместив четырехлетние облигации под 9,7 % годовых. В структуре инвесторов на долю БВУ пришлось 25 %, на долю брокеров-дилеров – 0,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 74,8 %.

Паи инвестиционных фондов

На 01 декабря в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились шесть инструментов под управлением пяти компаний. Объем торгов составил 40 млн тенге и вырос на 49 %. В разрезе основных категорий инвесторов доля физических лиц составила 34,3 %, брокеров-дилеров – 0,9%, прочих юридических лиц – 64,9 %.

Счета физических лиц на рынке ценных бумаг

На 01 декабря 2018 года в системе учета Центрального депозитария числилось 116 264 лицевых счета, открытых физическими лицами, что на 2 585 счетов больше, чем месяцем ранее и на 7 019 счетов больше чем на начало года.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 1 014,6 млрд тенге, что выше показателя предыдущего месяца на 6,9 % или 65,7 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 46,1 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 283, средний объем одной сделки – 163,1 млн тенге.

Падение котировок эталонной марки Brent за месяц на 22 %, а также геополитическая напряженность не оказали должного эффекта на курсы валютных пар на KASE. На другой стороне весов находился налоговый период экспортеров, который и сдерживал возможный негативный эффект внешних факторов. На неделю налоговых выплат пришлось наибольшее ноябрьское укрепление тенге. Однако временное положительное влияние налогового периода полностью нивелировалось в первый же торговый день после его завершения – курс пары доллар / тенге 26 ноября вырос на 4,98 тенге до 371,03 тенге. К завершению отчетного месяца средневзвешенная цена одного доллара на KASE выросла на 2,61 тенге до 371,56 тенге.

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

Пара

Объем,
млн единиц валюты

Доля в объеме
торгов, %

Число
сделок

Мин. и макс. курсы,
кол-во базовой валюты за ед. котируемой

Курс на конец месяца (изм.%)

USD/KZT

2 732,6
(+6,5 %)

99,6 %
(+0,35 %)

6 056
(+785)

364,95 – 375,90

371,56
(+0,7 %)

RUB/KZT

479,2
(-45,7 %)

0,3 %
(-0,25 %)

101
(-54)

5,5242 – 5,6647

5,6013
(-0,4 %)

CNY/KZT

17,4
(+3,0 %)

0,1 %
(-0,003 %)

53
(+4)

52,5750 – 54,0979

53,3000
(+0,9 %)

EUR/KZT

1,9
(-50,0 %)

0,1 %
(-0,09 %)

10
(-9)

417,85 – 425,15

420,60
(+0,5 %)

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

К концу ноября индикатор TONIA вырос на 8 б.п. до 8,33 % годовых. В то же время значение индикатора TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней) не изменилось и осталось на уровне 8,27 % годовых.

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец ноября достигла 8,02 % годовых, повысившись за месяц на 3 б.п. Доходность двухдневного свопа SWAP-2D (USD) также продемонстрировала рост на 44 б.п. до 8,25 % годовых.

В ноябре индикатор KazPrime-3M (KZT) продолжил движение на верхней границе базовой ставки Национального Банка на уровне 10,25 % годовых.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, к концу ноября вырос на 6 б.п. до 8,31 % годовых.

Рынок операций репо

Объем торгов в данном сегменте составил 7,2 трлн тенге, что выше показателя прошлого месяца на 20,1 %. Среднедневной объем операций в ноябре составил 328 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 410, средний объем одной сделки – 0,8 млрд тенге.

98,2 % от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. Наиболее популярным инструментом на рынке авторепо с корзиной ГЦБ остается операция репо сроком на один день, доля сделок с ним в общем объеме торгов на рынке авторепо с корзиной ГЦБ составила 85,7 %.

Всего в ноябре в сделках на рынке репо принимали участие 43 члена Биржи. Более 85 % от общего оборота торгов в данном сегменте заняли банки. Доля участия нерезидентов в отчетном месяце была незначительна и составила 0,3 %.

Рынок валютного свопа

Объем торгов на рынке валютного свопа сократился на 6,2 % до 2,8 трлн тенге. Среднедневной объем операций составил 128,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 43, средний объем одной сделки – 3 млрд тенге. В инструментальной структуре 76 % от общего объема торгов (2,2 трлн тенге или 5,8 млрд USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002).

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар США, Индекс KASE и отдельные наименования акций. В ноябре сделок с фьючерсами заключено не было. К началу декабря открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.

последние новости
19.06.2019
Внешние условия могут играть определяющую роль в краткосрочной динамике тенге
Текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как позитивный
18.06.2019
Объем размещения на недельные депозиты Нацбанка существенно вырос
Производственные данные вкупе со слабой инфляцией и растущим числом заявок на пособие по безработице, усиливают ожидания инвесторов по снижению ставок ФРС
17.06.2019
Китай, Южная Корея и Турция значительно увеличили импорт казахстанкой продукции
Представляем вашему вниманию обзор экспорта и импорта РК по состоянию на 01 мая 2019 года
17.06.2019
Банк России вернулся к циклу смягчения денежно-кредитной политики
В российском регуляторе ожидают перехода к нейтральной ставке до середины 2020 года
14.06.2019
Добыча нефти в Иране продолжает снижаться на фоне санкций США
При сохранении текущего уровня добычи ОПЕК, дефицит на рынке нефти может составить один миллион баррелей во втором квартале 2019 года, что может положительно сказаться на ценах
14.06.2019
Атака на танкеры в Оманском заливе
США обвиняют Иран, в то время как Иран отрицает свою причастность – нефть дорожает на 3%